漢武帝天漢年間擔任軍正丞，非常得軍心，監軍御史鑿穿軍營牆壁與商賈做買賣，被他發現後殺了。漢武帝沒有追究，後來擔任渭城縣令。漢昭帝的姐姐蓋長公主的姘夫丁外人刺殺京兆尹樊福。胡建不畏權貴，率領兵卒圍捕丁外人，蓋長公主于是派人誣告胡建。乘霍光有病休假之機，上官桀下令逮捕胡建，胡建得知，悲憤自殺。官吏百姓稱冤。